为了使用Cython加速TA-Lib库中的函数运行,我们需要按照以下步骤进行:
- 安装Cython和TA-Lib库
pip install cython
pip install TA-Lib
- 创建一个名为
talib_ext.pyx
的文件,用于定义Cython扩展模块
import numpy as np
cimport numpy as np
cimport talib
DTYPE = np.double
ctypedef np.double_t DTYPE_t
def sma(np.ndarray[DTYPE_t, ndim=1] prices, int period):
cdef np.ndarray[DTYPE_t, ndim=1] output = np.empty_like(prices)
talib.SMA(prices, period, output)
return output
- 创建
setup.py
文件,用于构建和安装Cython扩展模块
from distutils.core import setup
from Cython.Build import cythonize
import numpy
setup(
name='TALibExt',
ext_modules=cythonize('talib_ext.pyx'),
include_dirs=[numpy.get_include()],
)
- 编译并安装Cython扩展模块
python setup.py build_ext --inplace
python setup.py install
- 在主程序中导入Cython扩展模块,并调用其中的函数来替代原生的TA-Lib函数
from talib_ext import sma
# 计算SMA指标
sma_values = sma(close_prices, period)