transaction-matching-engine

基于内存的高性能数字货币交易所撮合引擎核心 [ 异步挂单, 盘口深度快照, 最新成交价推送 ]

1. 使用grpc作为服务端框架，传输更加高效。
2. 数据结构方面，实现了自定义跳表，数据操作也更加高效。
3. 系统启动和终止都将与持久化数据交互，存储或者读取，保证了系统安全启动与退出。

• 挂单：采用了异步通知，引擎只返回当前挂单成功或者失败。其实也可以将FOK,IOC类型订单做成类似深度一样的同步通知，但是效率会降低，调用侧平均等待时间会加长。【使用者可根据自己需要自行修改,示例如盘口深度查询】
• 盘口深度：查询采用了同步通知，同步开销比较大，虽然加了盘口深度快照，但涉及到快照更新，由于单跳表只能单线程操作，所以会影响到挂单效率。
• 成交推送：为了降低服务耦合，提高撮合引擎性能，使用者须将成交接入消息中间件。以订阅成交消息推送。【使用者也可根据自己需要自定义增加 grpc stream流接口，实时推送成交至业务端，与websocket类似】

挂单

订单类型	描述	限价单	市价单(以对手价成交)
IOC	无法立即成交的部分就撤销,订单在失效前会尽量多的成交	支持	支持
FOK	无法全部立即成交就撤销,如果无法全部成交，订单会失效	支持	支持
GTC	订单会一直有效,直到被成交或者取消	支持	支持

盘口

档位数据： [][3]string{用户id，价格，数量}

使用

• start grpc 后跟交易对参数

  go run main.go start grpc BTC-USDT,ETH-USDT
  

• dump 文件内配置交易对，和执行程序同目录下，dump文件内，pairs.json文件内配置交易对[BTC-USDT,ETH-USDT],然后直接启动

  go run main.go start grpc
  

项目结构

├─cmd 启动命令相关
├─common 安全退出与系统运行时参数
├─dump  持久化数据文件
│  │ ├─pairs.json  快捷启动配置
│  ├─BTC-USDT   具体交易对持久化示例1
│  │ ├─asks.json   卖盘数据
│  │ ├─bids.json   买盘数据
│  └─ETH-USDT   具体交易对持久化示例2
├─engine  撮合引擎与持久化
├─grpc    grpc对外服务实现
├─models  数据模型
└─pool   撮合池   

orders_test.json 订单类型测试数据

• 相同的 id 表示为并行测试数据 如 [1,2,3(1),3(2)] 表示测试顺序有2条，分别为 1,2,3(1) 和 1,2,3(2)